เทรด สาย Quant: เทรด สาย Quand Une Lettre
ผมอยากถามว่า ตอนนี้ใครที่ทำงานด้านนี้แล้ว Trade เอง มีลักษณะ Process-Flow ในการทำ Quant Analysis ยังไงมั่งครับ เช่น 1. มีไอเดีย ตั้งสมมติฐาน (ใช้กับ ML -> (Un)Supervised / Reinforcement learning หรือ Sentimental analysis ด้วย NLP -> RNNs 2. หาแหล่งดึงข้อมูล Quandl/Yahoo/Google/Wiki, etc. + อ่าน Paper, etc. 3. สร้าง platform ในการเทรด หรือ หา Platform ที่ถูกสร้างแล้วนำมาใช้ พร้อม Visualize + Backtest + Optimise (Quantstart - QSTrader, Quantopian - Zipline, Collective2, etc. ) 4. ดำเนินการเทรดจริงกับ Broker/Liquid provider สุดท้าย >>> ได้กำไร/ขาดทุน ** ผมพยายามศึกษาด้านนี้ เท่าที่คิดออกสำหรับ Speculator (ที่เงินไม่หนา) แบบผมก็จะเป็น (มาแนว FE-คู่เงิน) ดึกข้อมูล API/Manual-download จาก TradingView/Broker(OANDA) แล้วใช้งานกับ QSTrader platform จากฝั่ง Quantstart แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ **** ถ้าใครมี ไอเดียที่ดูเข้าท่ากว่านี้รบกวนแนะนำหน่อยนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้มาสายนี้ไม่มีคนที่รู้จักคุยด้วยเลย ปล. 1 ผมรู้จัก electronic trading มา 3 ปีละ แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ สิ่งที่ผมวางแผนไว้คือ ต้องประสบความสำเร็จใน algo-trading แล้วค่อยกลับไป เทรดมือ เพราะคนรอบข้างผมส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จคือ เทรดมือ แทบจะไม่มี algo-trading เลย ปล.
Mutual fund
CAGR (Compound Annual Growth Rate) คือผลตอบแทนทบต้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเป็นค่าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) ซึ่งจะแตกต่างกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ย (Average Return) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) Max% Drawdown คืออะไร? Max% Drawdown คือการอัตราการลดลงของเงินลงทุนในช่วงที่ยังมีการลงทุนอยู่ คิดจากการเอามูลค่าเงินทุนสูงสุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลงทุน (Highest Equity High) มาลบด้วย มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ำที่สุดหลังจากที่เคยเกิดขึ้นมา (Max Lowest Low after Highest High) ตัวอย่างของ Max% Drawdown ลงทุนด้วยเงิน 100 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2020 ช่วงเดือนมิถุนายน 2020 นั้น พอร์ตของเราเติบโตขึ้น จนเงินลงทุนมีมูลค่า 1, 000 บาท ในช่วงเดือนตุลาคมมูลค่าพอร์ตของเราลดลงเป็น 800 บาท หมายความว่า Max% Drawdown คือ (1, 000 – 800)/1, 000 = 20% นั่นเอง Longest Drawdown คืออะไร? Longest Drawdown คือระยะเวลาที่พอร์ตการลงทุนของเราจะใช้เพื่อกลับขึ้นมาถึงจุดสูงสุดได้ หลังจากเกิดการขาดทุนไป ส่วนใหญ่จะใช้หน่วยระยะเวลาเป็นเดือน Mar Ratio คืออะไร? Mar Ratio คือผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคำนวณจาก อัตราส่วนของผลตอบแทนแบบทบต้นหรือ CAGR เทียบกับอัตราส่วนร้อยละของการลดลงของเงินทุนที่มากที่สุดหรือ Maximum% Drawdown:% Win คืออะไร?
การลงทุน สายQuantitative Investment ต้องรู้คำศัพท์อะไรบ้าง? การลงทุน สายQuantitative Investment นักลงทุนหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Robot Trading, System Trading หรือ AI Trading อยู่บ้าง แต่คำว่า Quantitative Trading นั้น อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากนัก แม้ว่าที่จริงแล้ว ทั้ง RobotTrading, SystemTrading หรือ AITrading ต่างก็เป็นส่วนนึงของ Quantitative Trading ทั้งหมด วันนี้มาดูกันว่า Quantitative คืออะไร? แล้วจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้จริงหรือไม่? gofx Quantitative Trading คืออะไร?
เรียบง่ายแต่ไม่ละหลวม เขาแนะนำเรื่อง การพัฒนาระบบเทรด แยกส่วนของกลยุทธ์การเทรด(เข้า-ออก)และการบริหารความเสี่ยงออกจากกัน หัวใจคือการใช้กลยุทธ์ในการเทรดที่ไม่ซับซ้อน เรียบง่าย เข้าใจง่าย สะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต แต่ก็ต้องไม่ละหลวมในการทดสอบ โดยเฉพาะการประเมินหาความน่าจะเป็นของระบบ ก่อนนำไปใช้เทรดจริง เช่นเดียวกันกระบวนการทดสอบระบบต้องทำถูกหลักสถิติ ได้ค่าตัวเลขที่เชื่อมั่นได้ และไม่ Over fitting หรือมี Bias เข้ามาปะปน ใช้เทคนิค Walking Forward Analysis ในการทดสอบขั้นสูง เป้าหมายคือ สร้างระบบเทรด ที่ใช้งานได้จริง ไม่ได้ใช้โชว์ นั้นหมายถึงการทำงานได้ในทุกภาวะตลาดที่ดีและเลวร้าย 3.
Quantitative Trading คืออะไร ต่างจาก AI Trading มั้ย - GOFX
ทีมเก็บข้อมูลสาย Quant! เบื้องหลังการเทรดและให้ Signal ของอาจารย์นิว - YouTube
- Quantable Podcast EP18 : นักลงทุนสาย Quant ไม่ควรคาดเดาตลาดแต่ควรคาดการณ์ด้วย Monte Carlo Simulation - FINNOMENA
- Why Quant: ทำไมถึงควรใช้วิธี Quantitative Analysis ในการวิเคราะห์หุ้น
- เทรด สาย quant
เรียบง่ายแต่ไม่ละหลวม เขาแนะนำเรื่อง การพัฒนาระบบเทรด แยกส่วนของกลยุทธ์การเทรด(เข้า-ออก)และการบริหารความเสี่ยงออกจากกัน หัวใจคือการใช้กลยุทธ์ในการเทรดที่ไม่ซับซ้อน เรียบง่าย เข้าใจง่าย สะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต แต่ก็ต้องไม่ละหลวมในการทดสอบ โดยเฉพาะการประเมินหาความน่าจะเป็นของระบบ ก่อนนำไปใช้เทรดจริง เช่นเดียวกันกระบวนการทดสอบระบบต้องทำถูกหลักสถิติ ได้ค่าตัวเลขที่เชื่อมั่นได้ และไม่ Over fitting หรือมี Bias เข้ามาปะปน ใช้เทคนิค Walking Forward Analysis ในการทดสอบขั้นสูง เป้าหมายคือ สร้างระบบเทรด ที่ใช้งานได้จริง ไม่ได้ใช้โชว์ นั้นหมายถึงการทำงานได้ในทุกภาวะตลาดที่ดีและเลวร้าย 3.
รู้จักเปิดใจ คุณ Robert Carver แนะนำว่าการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และการเรียนรู้ ของเทรดเดอร์สำคัญคือต้องมีวิธีคิดแบบเปิดใจ(Open mInd) ไม่มีอัตตาหรือคิดว่าเราฉลาดที่สุด เก่งที่สุด ต้องรับฟังผู้อื่น และกล้ายอมรับความผิดพลาด เพราะ ความผิดพลาดจะเป็นบทเรียนที่สร้างประสบการณ์ที่ดี ความรู้จำนวนมาก ไม่ได้มาจากแค่การอ่าน การฟังเท่านั้น แต่มันมาจากการทดลองลงมือทำ ลองผิดลองถูก จนสังเคราะห์เป็น องค์ความรู้เฉพาะในแต่ละบุคคลต่อไป นี่คือบทเรียนทั้ง 5 ข้อที่ผมรวบรวมจาก คุณ Robert Carver หวังว่าจะมีประโยชน์และช่วยทำให้พวกเรานำไปปรับใช้พัฒนากันต่อไป ถ้าสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมลองเข้าไปหาข้อมูลได้ที่ -Mr. Chaipat-
Why Quant? ทำไมถึงควรใช้วิธี Quantitative Analysis ในการวิเคราะห์หุ้น?